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VWAP & Niveaux Intraday

Utilisez le VWAP.

12 min Intermédiaire

🎯 VWAP: Le prix moyen "juste" de la journée

Le VWAP (Volume Weighted Average Price) est le prix moyen pondéré par le volume. C'est le prix auquel la plupart des transactions ont eu lieu.

Les institutions l'utilisent comme BENCHMARK pour évaluer leurs exécutions. Un achat sous le VWAP = bonne exécution. Au-dessus = mauvaise.

Le VWAP agit comme un aimant: le prix revient souvent vers lui, surtout en gamma positif.

📊 SCHÉMA: VWAP et bandes

VWAP ET BANDES DE DEVIATION 5120 5110 5100 5092 5085 5075 5065 5055 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 +2SD +1SD VWAP -1SD -2SD Rejet +2SD Rebond -2SD Retour VWAP VWAP Cross VWAP (Prix "juste") Bandes SD (zones extremes) Bougie haussiere Bougie baissiere
Zone Interpretation Probabilite retour
+/-2SD Extreme - Potentiel retournement ~95%
+/-1SD Zone normale haute/basse ~68%
VWAP Prix "juste" - Aimant intraday 3-5 touches/jour
Au-dessus VWAP Acheteurs dominent Biais long
En-dessous VWAP Vendeurs dominent Biais short

💰 Stratégies VWAP

1 RETOUR AU VWAP (Mean Reversion)
Gamma + Range
Signal Prix touche bande +1SD/+2SD SHORT ou -1SD/-2SD LONG
Target VWAP
Stop Au-dela de la bande
2 VWAP COMME S/R (Trend)
Gamma - Tendance
Haussier Acheter les pullbacks vers VWAP (support dynamique)
Baissier Vendre les rallies vers VWAP (resistance dynamique)
Cle Le VWAP agit comme support/resistance dynamique
3 VWAP CROSS (Changement de biais)
Au-dessus Prix croise au-dessus du VWAP → Biais LONG
En-dessous Prix croise en-dessous du VWAP → Biais SHORT
Usage Confirmer la direction, pas pour entrer

📈 Autres niveaux Intraday importants

NIVEAUX INTRADAY ESSENTIELS PDH Previous Day High ONH Overnight High 9:30 Open IBH 10:00 IB Range IBL 5100 (nombre rond) ONL Overnight Low PDL Previous Day Low IBL Break! PDH / PDL ONH / ONL IBH / IBL Nombres ronds
Niveau Description Utilisation
PDH / PDL Plus haut / Plus bas de la veille Resistance / Support. Cassure = continuation.
ONH / ONL High/Low overnight (18h-9h30 NY) Range initial session US. Cassure = signal directionnel.
IBH / IBL High/Low des 30 premieres minutes Range d'ouverture. Cassure = signal du trend du jour.
Nombres ronds 5000, 5050, 5100, etc. Psychologiquement importants. Alignes avec strikes options.

❌ ERREURS et ✅ POINTS CLÉS

  • •❌ Trader le VWAP sans contexte → En trend fort, il ne tient pas
  • •❌ Ignorer les bandes de déviation → Elles définissent les zones extrêmes
  • •❌ Oublier que le VWAP reset → Différent chaque jour
  • •✅ VWAP = Prix moyen pondéré par volume = Prix "juste"
  • •✅ En gamma positif: VWAP = Aimant (retour fréquent)
  • •✅ En trend: VWAP = Support/Résistance dynamique
  • •✅ PDH/PDL, ONH/ONL, IBH/IBL = Niveaux clés additionnels