🔗

Corrélations Inter-Marchés

Exploitez les corrélations.

15 min Avancé

🎯 Corrélations: Le marché est un écosystème

Les marchés ne bougent pas en isolation. ES, NQ, RTY, Bonds, VIX, Dollar - tous sont interconnectés.

Comprendre ces corrélations vous permet de: 1) Confirmer vos trades, 2) Anticiper les mouvements, 3) Éviter les pièges.

Quand les corrélations normales se "cassent", c'est souvent le signe d'un changement majeur.

📊 SCHÉMA: Corrélations clés

ES vs NQ — Corrélation positive (~0.90)
ES (S&P 500) NQ (Nasdaq)
+2% +1% 0% -1% -2% 9:30 11:00 12:30 14:00 16:00 NQ amplifie les moves ES
ES vs VIX — Corrélation inverse (~-0.80)
ES VIX
Haut Base Bas 9:30 11:00 12:30 14:00 16:00 pullback ES ↑ VIX ↓
Matrice de corrélation
ES NQ RTY VIX DXY ZB
ES 1.00 +0.92 +0.82 -0.80 -0.45 -0.55
NQ +0.92 1.00 +0.75 -0.78 -0.50 -0.52
RTY +0.82 +0.75 1.00 -0.72 -0.40 -0.48
VIX -0.80 -0.78 -0.72 1.00 +0.35 +0.40
DXY -0.45 -0.50 -0.40 +0.35 1.00 -0.30
ZB -0.55 -0.52 -0.48 +0.40 -0.30 1.00
Positive forte (>0.70) Positive moyenne Négative forte (<-0.70) Négative moyenne Variable / faible
Corrélations sectorielles
Paire Corrélation Signal
NQ vs RTY Rotation NQ surperforme = "Growth" favori. RTY surperforme = "Value", risk-on
NQ vs AAPL/MSFT Très forte Composants majeurs du Nasdaq, mènent le mouvement
ES vs Bonds (ZB) Inverse "Risk-on" = Actions ↑ Bonds ↓ / "Risk-off" = Actions ↓ Bonds ↑
ES vs Dollar (DXY) Variable Dollar fort = pression sur actions (souvent inverse)

⚡ Utiliser les corrélations en trading

1. Confirmation de trade

  • Long ES? Vérifiez que NQ et RTY sont aussi haussiers
  • VIX doit baisser ou être stable
  • Si divergence entre indices = méfiance sur le trade

2. Sélection d'instrument

  • Tous haussiers? Choisissez le plus fort (momentum)
  • NQ surperforme? Tradez NQ plutôt que ES
  • RTY en retard? Potentiel de rattrapage

3. Divergences = Alertes

  • ES monte mais VIX aussi? Reversal possible
  • ES monte mais NQ stagne? Le move manque de conviction
  • Bonds et Actions montent ensemble? Move de short squeeze

4. Rotation sectorielle

  • NQ → RTY rotation = Risk-on, économie forte
  • RTY → NQ rotation = Flight to quality, prudence
Divergence ES / NQ — Signal d'alerte
ES NQ
9:30 11:00 12:30 14:00 16:00 Corrélation normale DIVERGENCE ! ES monte, NQ stagne/baisse Le move manque de conviction

❌ ERREURS et ✅ POINTS CLÉS

  • •❌ Ignorer le VIX → Il prédit la volatilité et les reversals
  • •❌ Trader ES isolément → Les autres indices confirment ou infirment
  • •❌ Ignorer les divergences → Elles signalent des problèmes
  • •✅ ES/NQ/RTY corrélés positifs (~0.85+)
  • •✅ VIX inversement corrélé aux indices (~-0.80)
  • •✅ Utilisez les corrélations pour CONFIRMER vos trades
  • •✅ Divergences = Signaux d'alerte importants