π― VWAP: Le prix moyen "juste" de la journΓ©e
Le VWAP (Volume Weighted Average Price) est le prix moyen pondΓ©rΓ© par le volume. C'est le prix auquel la plupart des transactions ont eu lieu.
Les institutions l'utilisent comme BENCHMARK pour Γ©valuer leurs exΓ©cutions. Un achat sous le VWAP = bonne exΓ©cution. Au-dessus = mauvaise.
Le VWAP agit comme un aimant: le prix revient souvent vers lui, surtout en gamma positif.
π SCHΓMA: VWAP et bandes
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
β VWAP ET BANDES DE DΓVIATION β
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ€
β β
β Prix β
β β β
β β ββββββββββββββββββββββ β Bande +2Ο (ExtrΓͺme haut) β
β β β
β β ββββββββββββββββββββββ β Bande +1Ο β
β β β±βΎβΎβΎβ² β
β β ββββββββββββββββββββββββ β VWAP (Prix "juste") β
β β β± β² β
β β ββββββββββββββββββββββ β Bande -1Ο β
β β β
β β ββββββββββββββββββββββ β Bande -2Ο (ExtrΓͺme bas) β
β β β
β β
β INTERPRΓTATION: β
β β’ Prix au-dessus VWAP = Acheteurs dominent β
β β’ Prix en-dessous VWAP = Vendeurs dominent β
β β’ Bandes Β±1Ο: Zones normales β
β β’ Bandes Β±2Ο: Zones extrΓͺmes (potentiel retournement) β
β β
β COMPORTEMENT TYPIQUE: β
β β’ Le prix touche le VWAP 3-5 fois par jour β
β β’ En range, le prix oscille autour du VWAP β
β β’ En tendance, le VWAP agit comme support/rΓ©sistance β
β β
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
π° StratΓ©gies VWAP
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
β STRATΓGIES DE TRADING VWAP β
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ€
β β
β STRATΓGIE 1: RETOUR AU VWAP (Mean Reversion) β
β βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ β
β Conditions: Gamma positif, marchΓ© en range β
β β’ Prix Γ la bande +1Ο ou +2Ο: SHORT vers VWAP β
β β’ Prix Γ la bande -1Ο ou -2Ο: LONG vers VWAP β
β β’ Stop: Au-delΓ de la bande β
β β’ Target: VWAP β
β β
β STRATΓGIE 2: VWAP COMME S/R (Trend) β
β βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ β
β Conditions: Tendance Γ©tablie β
β β’ Tendance haussiΓ¨re: Acheter les pullbacks vers VWAP β
β β’ Tendance baissiΓ¨re: Vendre les rallies vers VWAP β
β β’ Le VWAP agit comme support dynamique β
β β
β STRATΓGIE 3: VWAP CROSS (Changement de biais) β
β βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ β
β β’ Prix croise AU-DESSUS du VWAP: Biais LONG β
β β’ Prix croise EN-DESSOUS du VWAP: Biais SHORT β
β β’ UtilisΓ© pour confirmer la direction, pas pour entrer β
β β
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
π Autres niveaux Intraday importants
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β NIVEAUX INTRADAY ESSENTIELS β
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ€
β β
β π PDH/PDL (Previous Day High/Low) β
β β’ PDH: Plus haut de la veille - RΓ©sistance β
β β’ PDL: Plus bas de la veille - Support β
β β’ TrΓ¨s surveillΓ©s par les traders intraday β
β β’ Cassure = souvent continuation dans la direction β
β β
β π ONH/ONL (Overnight High/Low) β
β β’ High/Low de la session overnight (18h-9h30 NY) β
β β’ DΓ©finit le range initial pour la session US β
β β’ Cassure = signal directionnel β
β β
β π IBH/IBL (Initial Balance High/Low) β
β β’ High/Low des 30 premiΓ¨res minutes de trading β
β β’ DΓ©finit le "range d'ouverture" β
β β’ Cassure = souvent signal du trend du jour β
β β
β π NOMBRES RONDS β
β β’ 5000, 5050, 5100, etc. β
β β’ Psychologiquement importants β
β β’ Souvent alignΓ©s avec des strikes options β
β β
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
β ERREURS et β POINTS CLΓS
- β’β Trader le VWAP sans contexte β En trend fort, il ne tient pas
- β’β Ignorer les bandes de dΓ©viation β Elles dΓ©finissent les zones extrΓͺmes
- β’β Oublier que le VWAP reset β DiffΓ©rent chaque jour
- β’β VWAP = Prix moyen pondΓ©rΓ© par volume = Prix "juste"
- β’β En gamma positif: VWAP = Aimant (retour frΓ©quent)
- β’β En trend: VWAP = Support/RΓ©sistance dynamique
- β’β PDH/PDL, ONH/ONL, IBH/IBL = Niveaux clΓ©s additionnels