🎯 Money Management avancé: Au-delà des 2%
Vous connaissez la règle des 1-2% par trade. Maintenant, allons plus loin avec des techniques de position sizing dynamique.
Le Kelly Criterion, le position sizing adaptatif, et la gestion des séries gagnantes/perdantes peuvent TRANSFORMER vos résultats.
C'est la différence entre un trader qui survit et un trader qui prospère.
📊 SCHÉMA: Kelly Criterion
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│ KELLY CRITERION - POSITION SIZING OPTIMAL │
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│ FORMULE: │
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│ │ Kelly % = (Win Rate × Avg Win - Loss Rate × Avg Loss) │ │
│ │ ───────────────────────────────────────── │ │
│ │ Avg Win │ │
│ │ │ │
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│ EXEMPLE: │
│ • Win Rate: 55% │
│ • Avg Win: $300 │
│ • Avg Loss: $150 │
│ • Kelly = (0.55 × 300 - 0.45 × 150) / 300 = 32.5% │
│ │
│ ⚠️ ATTENTION: Le Kelly plein est TROP agressif! │
│ En pratique, utilisez 25-50% du Kelly ("Fractional Kelly") │
│ │
│ 32.5% × 0.25 = 8.1% → Position sizing conservateur │
│ 32.5% × 0.50 = 16.25% → Position sizing modéré │
│ │
│ POUR LE DAY TRADING: Restez à 1-3% max par trade. │
│ Le Kelly sert surtout à ajuster entre différents setups. │
│ │
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⚡ Position Sizing Adaptatif
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│ POSITION SIZING ADAPTATIF │
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│ 1. SELON LA QUALITÉ DU SETUP: │
│ ═══════════════════════════════ │
│ • Setup A+ (confluence max): 2% risque │
│ • Setup B (bon mais pas parfait): 1% risque │
│ • Setup C (acceptable): 0.5% risque │
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│ 2. SELON VOTRE PERFORMANCE RÉCENTE: │
│ ═══════════════════════════════ │
│ • 3 wins consécutifs: Réduire à 1% (éviter overconfidence) │
│ • 3 losses consécutifs: Réduire à 0.5% ou stop journée │
│ • Performance normale: Taille standard │
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│ 3. SELON LA VOLATILITÉ: │
│ ═══════════════════════════════ │
│ • Volatilité haute (VIX > 25): Réduire de 25-50% │
│ • Volatilité normale: Taille standard │
│ • Volatilité basse: Peut augmenter légèrement │
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│ 4. SELON LA SESSION: │
│ ═══════════════════════════════ │
│ • US Open: Taille normale à élevée │
│ • London: Taille normale │
│ • Power Hour: Taille réduite (gamma 0DTE) │
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❌ ERREURS et ✅ POINTS CLÉS
- •❌ Utiliser le Kelly plein → Trop agressif, drawdowns énormes
- •❌ Même taille pour tous les setups → Gaspille les A+ setups
- •❌ Augmenter après pertes → Revenge trading = destruction
- •✅ Kelly Fractionnel (25-50%) pour position sizing
- •✅ Adapter la taille à la qualité du setup
- •✅ Réduire après série de pertes, jamais augmenter
- •✅ Ajuster selon volatilité et session