🎯 Corrélations: Le marché est un écosystème
Les marchés ne bougent pas en isolation. ES, NQ, RTY, Bonds, VIX, Dollar - tous sont interconnectés.
Comprendre ces corrélations vous permet de: 1) Confirmer vos trades, 2) Anticiper les mouvements, 3) Éviter les pièges.
Quand les corrélations normales se "cassent", c'est souvent le signe d'un changement majeur.
📊 SCHÉMA: Corrélations clés
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│ CORRÉLATIONS INTER-MARCHÉS │
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│ CORRÉLATIONS POSITIVES (bougent ensemble): │
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│ • ES ↔ NQ: ~0.85-0.95 (très forte) │
│ • ES ↔ RTY: ~0.75-0.85 (forte) │
│ • NQ ↔ AAPL/MSFT: Très forte (composants majeurs) │
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│ CORRÉLATIONS NÉGATIVES (bougent opposé): │
│ ══════════════════════════════════════════ │
│ • ES ↔ VIX: ~-0.80 (forte inverse) │
│ - ES monte → VIX baisse │
│ - ES baisse → VIX monte │
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│ • ES ↔ Dollar (DXY): Variable mais souvent inverse │
│ - Dollar fort → Pression sur actions │
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│ • ES ↔ Bonds (ZB): Souvent inverse │
│ - "Risk-on" = Actions↑, Bonds↓ │
│ - "Risk-off" = Actions↓, Bonds↑ │
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│ CORRÉLATIONS SECTORIELLES: │
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│ • Tech (NQ) vs Small Caps (RTY): Rotation │
│ • Si NQ surperforme → "Growth" favori │
│ • Si RTY surperforme → "Value" favori, risk-on │
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⚡ Utiliser les corrélations en trading
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│ APPLICATIONS PRATIQUES │
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│ 1. CONFIRMATION DE TRADE: │
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│ • Long ES? Vérifiez que NQ et RTY sont aussi haussiers │
│ • VIX doit baisser ou être stable │
│ • Si divergence → Méfiance sur le trade │
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│ 2. SÉLECTION D'INSTRUMENT: │
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│ • Tous haussiers? Choisissez le plus fort (momentum) │
│ • NQ surperforme? Tradez NQ plutôt que ES │
│ • RTY en retard? Potentiel de rattrapage │
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│ 3. DIVERGENCES = ALERTES: │
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│ • ES monte mais VIX aussi? → Méfiance, reversal possible │
│ • ES monte mais NQ stagne? → Le move manque de conviction │
│ • Bonds et Actions montent ensemble? → Move de short squeeze │
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│ 4. ROTATION SECTORIELLE: │
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│ • NQ→RTY rotation = Risk-on, économie forte │
│ • RTY→NQ rotation = Flight to quality, prudence │
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❌ ERREURS et ✅ POINTS CLÉS
- •❌ Ignorer le VIX → Il prédit la volatilité et les reversals
- •❌ Trader ES isolément → Les autres indices confirment ou infirment
- •❌ Ignorer les divergences → Elles signalent des problèmes
- •✅ ES/NQ/RTY corrélés positifs (~0.85+)
- •✅ VIX inversement corrélé aux indices (~-0.80)
- •✅ Utilisez les corrélations pour CONFIRMER vos trades
- •✅ Divergences = Signaux d'alerte importants